반도체 산업의 환율 변동 조기경보 시스템 개발에 관한 연구

Development of an Early Warning System for Exchange Rate Fluctuations in the Semiconductor Industry

참고문헌 표기 Citation

• KITPA Style: 정석인, 배도경, "반도체 산업의 환율 변동 조기경보 시스템 개발에 관한 연구", 한국정보기술진흥원 학술지, Vol. 2, No. 2, pp. 42-53, 2025.
• APA 7th Style: Seokin, J., & DoGyoung, B. (2025). Development of an Early Warning System for Exchange Rate Fluctuations in the Semiconductor Industry. Korea Information Technology Promotion Agency Journal, 2(2), 42-53.
• APA 7th Style (KR): 정석인, 배도경. (2025). 반도체 산업의 환율 변동 조기경보 시스템 개발에 관한 연구. 한국정보기술진흥원 학술지, 2(2), 42-53.

저자 Author

정석인*, 배도경*
* 세인트존스베리아카데미제주

Seokin Joung*, DoGyoung Bae*
* St. Johnsbury Academy in Jeju

초록 Abstract

본 연구는 반도체 산업의 환율 변동에 대한 조기경보 시스템을 개발하여 중소기업의 리스크 관리 능력을 향상시키고자 한다. 2018년부터 2024년까지의 월별 환율 및 반도체 수출입 데이터를 활용하여 시계열 분석을 수행하였으며, ARIMA 모델과 VAR 모델을 통해 예측 시스템을 구축하였다. 연구 결과, 환율과 수입액 간의 음의 상관관계(-0.323)가 확인되었으며, 4-5개월 시차에서 가장 강한 상관관계(-0.360)를 보였다. 품목별 분석에서는 반도체 디바이스(-1.73)가 메모리(-0.78)보다 높은 환율 탄력성을 나타냈다. ARIMA(3,2,1) 모델은 98.5%의 예측 정확도를 달성하였으며, 이를 기반으로 3단계 경보 시스템(녹색/황색/적색)을 설계하였다. 본 연구는 반도체 중소기업의 환율 리스크 관리에 실질적인 도구를 제공하며, 정책적으로는 환변동보험 확대와 긴급 유동성 지원의 필요성을 제시한다.

This study develops an early warning system for exchange rate fluctuations in the semiconductor industry to enhance risk management capabilities of small and medium enterprises. Using monthly exchange rate and semiconductor trade data from 2018 to 2024, we conducted time series analysis and built a prediction system using ARIMA and VAR models. The results confirmed a negative correlation (-0.323) between exchange rates and import values, with the strongest correlation (-0.360) at a 4-5 month lag. Product-level analysis revealed that semiconductor devices (-1.73) showed higher exchange rate elasticity than memory (-0.78). The ARIMA(3,2,1) model achieved 98.5% prediction accuracy, based on which we designed a three-tier warning system (green/yellow/red). This research provides practical tools for exchange rate risk management in semiconductor SMEs and suggests policy needs for expanding foreign exchange insurance and emergency liquidity support.

키워드 Keyword

반도체산업, 환율변동, 조기경보시스템, 시계열분석, ARIMA

Semiconductor Industry, Exchange Rate Fluctuation, Early Warning System, Time Series Analysis, ARIMA